Covariância e correlação linear

1.Covariância. 4

2. Correlação linear. 5

2.1Correlação linear simples – rxy. 5

Tipos de correlacao. 6

Exemplo. 7

Representacao grafica. 8

Conclusao. 9

Bibliografia  10

Covariância

MILONE (2009,sp) diz que “em teoria da probabilidade e na estatística, a co-variância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias. Assim, variáveis independentes têm co-variância zero.”

A co-variância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias.

A co-variância ou variância conjunta é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. É a média do grau de interdependência ou inter-relação numérica entre elas.

Quando duas variáveis aleatórias X e Y não saõ independentes, geralmente é de

interesse avaliar quão fortemente estão relacionadas uma com a outra.

A covariância dá uma ideia da dispersão dos valores da variável bidimensional

(X,Y) em relação ao ponto (E(X),E(Y)).

Definição 13.1 Seja (X,Y)uma variável aleatória bidimensional. A covariância de

X e Y que denotaremos Cov(X,Y) é definida por:

Cov(X,Y)=E[(X -E(X))(Y -E(Y))]               

Para X e Y discretas:

Cov (x,y)=

Para X e Y contínuas:

Cov(X,Y)=

PARA ACESSAR O TRABALHO COMPLETO CLIQUE NO LINK ABAIXO