Covariância
MILONE (2009,sp) diz que “em teoria da probabilidade e na estatística, a co-variância, ou variância conjunta, é uma medida do grau de interdependência (ou inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias. Assim, variáveis independentes têm co-variância zero.”
A co-variância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias.
A co-variância ou variância
conjunta é um momento conjunto de primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. É a média do grau de
interdependência ou inter-relação numérica entre elas.
Quando duas variáveis aleatórias X e Y
não saõ independentes, geralmente é de
interesse avaliar quão fortemente estão
relacionadas uma com a outra.
A covariância dá uma ideia da dispersão
dos valores da variável bidimensional
(X,Y) em relação ao ponto (E(X),E(Y)).
Definição 13.1
Seja (X,Y)uma variável aleatória bidimensional. A
covariância de
X e Y que denotaremos Cov(X,Y) é
definida por:
Cov(X,Y)=E[(X
-E(X))(Y -E(Y))]
Para X e Y discretas:
Cov (x,y)= 
Para X e Y contínuas:
Cov(X,Y)= 
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